Estrategias de negociación impulsadas por modelos: Menos estrés, menos trabajo, más ganancias? 4 de diciembre de 2009 Por David Penn ¿Cuáles son las estrategias de negociación impulsadas por modelos y por qué podrían ser la manera de ir para los comerciantes a corto plazo en 2011 y más allá? Negociación impulsada por modelos es sobre tener un plan comercial específico, un conjunto específico de estrategias de negociación y confiar en esas estrategias de negociación para producir más operaciones ganadoras que perder operaciones durante un período de tiempo. Los comerciantes impulsados por modelos pueden orientarse fundamentalmente o técnicamente. Lo que es único en este enfoque del comercio es que está basado en reglas. Lo contrario de la negociación impulsada por modelos es el comercio discrecional. Los comerciantes discrecionales no están sin sus propias reglas para detectar oportunidades en el mercado. Pero esas reglas tienden a ser flexibles, algunas veces muy flexibles y más a menudo que no son más un conjunto de principios que un verdadero plan o guía. Decidir qué enfoque para el comercio es mejor para usted puede ser difícil. La idea de tomar ocasionalmente un comercio de vez en cuando un estereotipo popular del comercio discrecional puede parecer el acercamiento perfecto para un comerciante a tiempo parcial o al por menor. Pero hemos descubierto una serie de características sobre las estrategias de negociación impulsadas por modelos que pueden proporcionar ventajas significativas para el promedio de fin de día comerciante. Menos estrés, menos trabajo Con el comercio impulsado por modelos, los comerciantes son capaces de enfocar su toma de decisiones en el seguimiento de las normas y cuestiones de custodia relacionadas con la gestión de riesgos. A diferencia del comerciante discrecional que puede estar recibiendo un gran número de insumos en conflicto a decidirse, el comerciante impulsado por el modelo necesita simplemente seguir las reglas de sus estrategias de negociación y sistemas. Como dice Larry Connors, CEO y fundador de TradingMarkets, esto es 8220; vea el comercio, tome el trade8221; comercio. Mientras que el comercio nunca es un simple paseo por el parque, ser capaz de confiar en un conjunto de reglas de comercio backtested puede ayudar a aliviar gran parte del estrés que puede acompañar el comercio activo. Siguiendo un conjunto de reglas al negociar, el comerciante impulsado por el modelo es mucho menos propenso a ser influenciado por el 8220; las noticias del día8221; O para adivinar sus decisiones comerciales individuales. De esta manera, el comercio impulsado por modelos también tiende a requerir mucho menos trabajo. Esto es especialmente importante para el comerciante cuyo día de negociación comienza después del cierre o por la tarde varias horas antes de que el mercado se abra. Incluso los comerciantes impulsados por modelos que no utilizan sistemas automatizados o mecánicos de comercio se benefician de una estrategia comercial que se basa simplemente en seguir un conjunto específico de reglas comerciales. Compare esto con un proceso que requiere una extensa investigación y análisis antes de cada comercio y considerar qué enfoque podría realmente acomodar mejor la vida ocupada del comerciante promedio. Más beneficios? ¿Pueden los comerciantes que utilizan estrategias de negociación impulsadas por modelos ganar más dinero que el comerciante medio que usa métodos discrecionales? Hay muchos factores involucrados, pero además de los mencionados anteriormente menos estrés y menos trabajo que pueden contribuir a un comercio más rentable (menos espacio para el error del comerciante), las estrategias comerciales impulsadas por el modelo tienden a ser backtested y cuantificado. Y mientras que los resultados pasados no proporcionan ninguna garantía del funcionamiento futuro, los comerciantes que confían en sistemas de comercio cuantificados pueden negociar con una clase de expectativa positiva que muchos comerciantes discrecionales no pueden tener. De hecho, un gran número de gerentes de dinero muy exitosos son comerciantes impulsados por modelos: de James Simons de Renaissance Technologies Corporation (llamado el 8220, el multimillonario más inteligente de los mundos8221, por el Financial Times en 2006) a David Shaw (8220, King Quant8221) de DE Shaw Company. Es importante destacar que las estrategias de negociación basadas en reglas y modelos no tienen que ser especialmente complicadas. Una de nuestras más poderosas estrategias de trading de alta probabilidad, tiene tres o cuatro reglas simples incluyendo la entrada y la salida. Lo importante de las estrategias de negociación impulsadas por modelos no es que sean complejas, sino que sean sólidas (trabajen sobre una variedad de mercados y condiciones de mercado), precisas (altas ganancias por tasas de ganancias comerciales) y claras (las reglas deben ser fáciles Para entender y no sujeto a interpretación amplia). Si está interesado en aprender más sobre el comercio impulsado por modelos, haga clic aquí para reservar su lugar en la próxima presentación de The Machine de Larry Connors. The Machine es el primer software financiero que ayuda a los comerciantes a combinar estrategias de negociación cuantificadas a corto plazo en carteras de inversión objetivas y de alto desempeño. David Penn es Editor en Jefe de TradingMarkets.
No comments:
Post a Comment