Estrategias De Trading Técnicas Robustas Con Gp Para Selección De Cartera Algorítmica

Estrategias de trading técnicas robustas con GP para selección de cartera algorítmica Reflejos GP se aplica para aprender las reglas comerciales que se utilizan para administrar automáticamente una cartera de acciones. Se utiliza un nuevo método de muestreo aleatorio para aumentar la robustez de las estrategias desarrolladas. El nuevo método de muestreo aleatorio produce estrategias capaces de soportar ambientes de mercado extremos. El nuevo método de muestreo aleatorio produce soluciones que se realizan durante las pruebas fuera de la muestra de forma similar a como durante el entrenamiento. Tabla 3. Fig. 1. La Fig. 2. La fig. 3. Tabla 5. Fig. 4. La fig. 5. La Fig. 6. La Fig. 7. La fig. 8. La fig. 9. Autor correspondiente. Tel. +34619266536. Copyright © 2015 Publicado por Elsevier Ltd. Nota para los usuarios: Las pruebas no corregidas son artículos en prensa que se han editado y formateado, pero aún no se han finalizado. Ellos aún necesitan ser leídos y corregidos por el autor (es) y el texto podría cambiar antes de la publicación final. Aunque las pruebas no corregidas aún no tienen todos los datos bibliográficos disponibles, ya pueden ser citadas usando el año de publicación en línea y el DOI, como sigue: autor (es), título del artículo, diario (año), DOI. Consulte el estilo de referencia de la revista para ver la apariencia exacta de estos elementos, la abreviatura de los nombres de las revistas y el uso de la puntuación. Cuando el artículo final sea asignado a un número de la revista, la versión del artículo en prensa será eliminada y la versión final aparecerá en el número de la revista correspondiente. La fecha en que el artículo se puso en línea por primera vez se trasladará.